Сравнение LYMS.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).
LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYMS.DE или ^NDX.
Основные характеристики
| LYMS.DE | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.83% | 25.02% |
| Дох-ть за 1 год | 37.59% | 33.04% |
| Дох-ть за 3 года | 12.52% | 9.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.93% | 20.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.00% | 17.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.01 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 9.55 |
| Индекс Язвы | 4.04% | 3.76% |
| Дневная вол-ть | 16.55% | 17.53% |
| Макс. просадка | -50.00% | -82.90% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между LYMS.DE и ^NDX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и ^NDX
С начала года, LYMS.DE показывает доходность 30.83%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 20.00% против 17.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LYMS.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и ^NDX
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и ^NDX
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) составляет 4.53%, в то время как у NASDAQ 100 (^NDX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что LYMS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.