Сравнение LYMS.DE с ^NDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 (^NDX).
LYMS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 17 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LYMS.DE или ^NDX.
Основные характеристики
| LYMS.DE | ^NDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 24.11% | 27.34% |
| Дох-ть за 3 года | 10.61% | 8.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.98% | 19.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.13% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 1.51 |
| Дневная вол-ть | 16.47% | 17.91% |
| Макс. просадка | -50.00% | -82.90% |
| Текущая просадка | -7.89% | -6.44% |
Корреляция
Корреляция между LYMS.DE и ^NDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LYMS.DE и ^NDX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYMS.DE показывает доходность 14.60%, а ^NDX немного выше – 14.97%. За последние 10 лет акции LYMS.DE превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 19.13% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LYMS.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок LYMS.DE и ^NDX
Максимальная просадка LYMS.DE за все время составила -50.00%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYMS.DE и ^NDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LYMS.DE и ^NDX
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) и NASDAQ 100 (^NDX) имеют волатильность 5.98% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.